富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股歐元) | ||||||
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項目(05/17) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
標準差 | 6.68 | 7.69 | 10.13 | 17.8 | 15.44 | |
Sharpe | 1.03 | 0.52 | 0.2 | 0.08 | 0.09 | |
Alpha | 0.78 | 0.58 | 0.41 | -0.25 | -0.04 | |
Beta | 0.5 | 0.36 | 0.54 | 0.78 | 0.74 | |
R-squared | 0.76 | 0.31 | 0.68 | 0.75 | 0.57 | |
與指數相關係數 | 0.8697 | 0.5597 | 0.8261 | 0.8673 | 0.7532 | |
Tracking Error | 6.7 | 9.84 | 9.2 | 9.83 | 10.94 | |
Variance | 3.72 | 4.93 | 8.56 | 26.4 | 19.87 |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金,適合可忍受較高波動度的積極型投資人;第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金,最值得投資;第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金,適合保守投資人;第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
報酬率比較表 | |||||
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年平均報酬率 | Sharpe | Beta | 標準差 | ||
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股歐元) | 15.8 | 0.52 | 0.36 | 7.69 | |
同投資類型平均 | 16.88 | 0.40 | 0.88 | 12.04 | |
同投資類型排名 | 313/502 | 115/502 | 478/502 | 481/502 | |
同投資區域平均 | 11.56 | 0.33 | 0.84 | 10.10 | |
同投資區域排名 | 475/1754 | 284/1754 | 1596/1754 | 1040/1754 | |
同投資標的平均 | 20.99 | 0.35 | 0.58 | 25.00 | |
同投資標的排名 | 869/1729 | 383/1729 | 1666/1729 | 1696/1729 |
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股歐元)-年報酬率比較表 | ||||||
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2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
年化標準差 | 7.19 | 12.8 | 10.53 | 27.8 | 7.88 | |
Beta | 0.38 | 0.5 | 0.54 | 0.96 | 0.52 | |
Sharpe Ratio | 0.4391 | -0.1298 | 0.4676 | -0.1794 | 0.6246 | |
Treynor Index | 2.4168 | -0.9635 | 2.6186 | -1.4995 | 2.7276 | |
Jensen Ratio | 0.3511 | 0.3681 | 0.7379 | -2.7297 | 0.4832 | |
Informaton Ratio | -0.1241 | 0.3626 | 0.0119 | -0.8444 | -0.2505 |